Una strategia di trading avanzata

Siete pronti a testare strategia di trading avanzata pazzesca?!

Si tratta di una strategia di trading che lavora sul multiday.

Sono certo che quando inizierete a testarla anche voi la troverete davvero sbalorditiva.

Perciò vediamo i criteri della strategia avanzata e la sua idea iniziale poi andremo a focalizzarci su due aspetti più tecnici decisamente fondamentali.

Non solo ti mostrerò indicatori di cui molto probabilmente non avrai ancora mai sentito parlare.

Come creare la tua strategia di trading avanzata?

La strategia che vedremo oggi è di Alessandro Salvato, lui è un ingegnere e collabora con noi nel nostro team.

E’ stato un nostro studente nell’ultima masterclass di trading e grazie proprio alla masterclass ha imparato a costruire una strategia e che dire?!

Si tratta di una strategia davvero valida.

Sarà che al trading è riuscito ad unire le sue competenze di programmazione, ma la strategia mi ha positivamente sorpreso e non è facile, fidatevi.

Abbiamo testato questa strategia sulle azioni americane prendendo in considerazione uno storico di 5 anni.

A differenza delle strategie viste negli ultimi articoli questa opera sul multiday.

Significa che le operazioni rimangono aperte per più giorni consecutivi.

Si tratta di una strategia che va solo a rialzo; quindi, è una strategia che compra e vende quando il titolo cresce, è una strategia che si basa sul seguire il trend quindi trend following.

Quali indicatori scegliere per il trading multiday?

Gli indicatori scelti per questa strategia sono il dicatore di questa strategia sono due il primo è il Supertrend mentre il secondo è il ParabolicSar vediamo ora invece quali sono i criteri di ingresso.

Sono molto semplici da individuare.

Entreremo sul titolo quando i prezzi saranno sopra sia il Supertrend sia sopra il ParabolicSar.

A questo punto si verifica il segnale di ingresso long e noi entreremo.

La strategia lavora senza take profit e senza stop loss quindi non ha dei livelli di prezzo predefiniti.

Ma quindi non ci sono criteri di uscita?

No, fermi tutti, bisogna sempre tenere a bada i rischi, solo che in questa strategia di trading avanzata il segnale di uscita viene dato dal Supertrend.

Come possiamo capire quando uscire da una posizione di trading?

In questo caso l’indicatore scelto e su cui abbiamo messo la regola di uscita diventa rosso e noi chiuderemo la posizione.

Uscire da una posizione non significa sempre perdere

Il segnale d’uscita può valere sia quando l’operazione va in perdita, ma anche quando va ovviamente in guadagno.

Fondamentale resta la gestione del capitale. Per ogni operazione abbiamo investito il 10% del capitale quindi una size del 10.

Cos’è e come funziona la martingala nel trading?

Il principio della martingala che è simile a quello noto nei casinò.

Si tratta di una gestione del rischio esponenziale.

Ovvero io chiudo un trade in perdita allora la volta dopo anziché entrare con una size più piccola o magari mantenere la stessa per contenere il rischio la raddoppio.

Vediamo tutto con un esempio, il primo trade entro con 1000 e perdo 100, ora la prossima volta potrei entrare con la stessa size di 1000 e invece no! Entro con 2.000 e ne perdo 200 e così la prossima volta entro con 4.000 e perdo 400.

Può funzionare questo sistema?

Assolutamente no, solo se avessi capitale infinito, e di infinita in questo caso c’è solo una cosa.

Cos’è l’anti martingala?

Il sistema anti-martingala fa esattamente l’opposto, si basa sull’equity line.

Diventa più aggressivo nel momento in cui io vado in guadagno e più protettivo nel momento in cui vado in perdita.

Nuovamente facciamo un semplice esempio.

Abbiamo il nostro 10% di size di investimento, parto da 10.000 vado a finire a 11.000, il trade dopo investirò il 10% di 11.000, quindi sto rischiando di più.

In caso di perdita, se da 10.000 vado a 9000, il mio 10% sarà basato sui 9000, investo meno e rischio meno.

Alessandro Salvato su questa strategia di trading multiday ha inserito l’algoritmo di gestione del rischio dinamico.

Questo significa che il Trading system che lavora con questo algoritmo nel momento in cui consegue un trade vincente su un titolo all’operazione successiva va ad aumentare il rischio dell’ 1% sullo stesso titolo.

Molto automatico e strategico.

Cosa serve per una strategia di trading?

Per far funzionare questa strategia di trading ti serviranno solamente due strumenti: la Prorealtime, la puoi scaricare anche già dal sito. E poi devi saper scrivere il codice e per questa funzionalità, ti lascio il link.

Alex ti spiega da zero fino alla creazione del codice tutti i passi necessari per crearti il tuo Trading system durante il corso Alex non ti insegnerà soltanto a fare un Trading system ma anche a scrivere un codice e ne troverai molti già pronti all’uso.

Si tratta di un bocconcino che non puoi lasciare.

Ora ti mostro il basket di titoli sulla quale ho fatto lavorare questa strategia.

Sono azioni americane ordinate per prezzo, dal prezzo più alto al prezzo più basso e come puoi vedere dai risultati siamo in piena statistica trend following.

Ci sono tantissimi titoli che hanno una profittabilità che si aggira fra il 30 ed il 60% ma hanno un altissimo rischio/rendimento.

E’ tipico delle strategie trend following avere una profittabilità più bassa, del 50% per questo si deve puntare molto sul rischio/rendimento.

La peculiarità di questa strategia avanzata è quella di riuscire a far correre tantissimo il trend.

Ci sono poi opportunità molto, molto buone che arrivano ad avere una profittabilità anche del 70-80% con un rischio rendimento assolutamente rispettabile.

Mentre la strategia trend following soffre  in condizioni di bassa volatilità e lateralità del titolo.

Nella nostra lista è avvenuto per Oracle.

Con questo articolo vorrei farti capire che con l’aiuto di un Trading system possiamo approcciare strategie decisamente più avanzate e interessanti senza perderci troppo tempo.

Anche se abbiamo affrontato dei concetti tecnici in realtà il tempo dedicato per l’applicazione di questa strategia è di pochi minuti al giorno.

I Trading system non sono la soluzione, non sono il sacro Graal ma devono essere sempre affiancati dall’assoluta conoscenza di quello che si sta facendo.

Per questo è importante conoscere il mercato, gli strumenti finanziari e avere una strategia di trading avanzata.

Anche Alex, che oggi lavora con noi nel nostro team, dimostra che non bisogna solo saper programmare lui avere anche un buon percorso di formazione sul trading e sui mercati finanziari.