In questo articolo vedremo quali sono i migliori indicatori di trading.
Indicatori grafici, RSI, Stocastico, Canali di Donchian … supporti, resistenze, medie mobili, oscillatori …
Come possiamo scegliere i migliori indicatori di trading per destreggiarci nel dinamico mondo del trading?
Chi inizia a fare trading molto spesso inizia affascinato da questo mondo, ma lo trova criptico e oscuro.
Bid e Ask, benchmark e poi numeri, grafici di tutti i tipi … questo è il mondo del trading ma niente paura!
Qui scoprirete quali sono i migliori indicatori di trading e quali sono i miei preferiti.
Probabilmente la prossima volta che sentirete parlare di bar chart non penserete più al bancone di un bar, ma al classico grafico di trading a barre.
Ma cominciamo a fare sul serio. Siete pronti con carta e penna?
Bene, ecco a voi i migliori indicatori di trading.
Gli indicatori di trading
Prima di tutto rispondiamo alla domanda: a cosa servono questi indicatori?
Gli indicatori di trading sono strumenti a supporto del trader e si usano per comprendere meglio l’andamento del titolo in esame.
Gli indicatori servono a tutti, principianti e non.
Si tratta di strumenti che non devono mancare nel vostro bagaglio di conoscenze.
Sono utili per formulare le proprie strategie e bilanciare il personale profilo di rischio.
Gli indicatori ci consentono di comprendere meglio i movimenti dei mercati finanziari attraverso l’analisi dei prezzi.
Questi indicatori si avvalgono di indici di diverso tipo a seconda delle informazioni che restituiscono.
Possiamo così individuare 5 principali categorie di indicatori:
- Indicatori di Trend: indicano la tendenza di un movimento finanziario.
- Indicatori di Volume: si riferiscono al numero delle transazioni effettuate in particolari intervalli di tempo.
- Indicatori di Intensità: indicano i tassi di interesse in rapporto ad un periodo temporale.
- Indicatori di Volatilità: riguardano l’incertezza dei futuri movimenti dei mercati finanziari.
- Indicatori di Ciclo: ci danno informazioni sull’arco temporale da quando si apre una posizione a quando si chiude.
Non tutti gli indicatori vanno bene
Inoltre ogni indicatore ha un ruolo diverso, possono funzionare in fasi di mercato diverse e sono adatti a determinati strumenti piuttosto che altri.
Un esempio?
Prendiamo due indicatori, il Directional Movement e l’indicatore Stocastico.
Il primo, il Directional Movement è un indicatore filtro: ci dice se il mercato è in trend o no.
L’indicatore stocastico funziona invece bene in mercati senza trend, si dice quindi trendless, e funziona solo in determinate fasi.
Il miglior indicatore di trading in realtà non esiste, esiste solo l’indicatore più adatto alla tua operatività.
Quindi, prima di iniziare, dovete capire bene a cosa serve l’indicatore e poi valutare se inserirlo o meno nella vostra strategia.
Nella definizione della vostra strategia, soprattutto se siete agli inizi, dovete conoscere alcuni indicatori base, immancabili nel patrimonio di ogni trader.
1. Trend Line
Iniziamo la nostra analisi degli indicatori definendo un indicatore di tendenza, forse un po’ scontato, ma di cui non si può non parlare.
Le trendline o linee di tendenza, ci permettono di capire quale è la tendenza del mercato in atto.
Queste linee dinamiche ci permettono di capire se ci troviamo in fasi di mercato rialziste o ribassiste e dunque se il prezzo di un titolo sta salendo o sta scendendo.
Le trend line sono utilissime non solo per capire in che momento si trova il mercato o un titolo, ma anche per inviarci quei segnali che possono essere d’allarme e indicarci possibili inversioni di tendenza.
Ogni tendenza si compone di un insieme di punti massimi e minimi, crescenti o decrescenti.
Le trend line servono anche per capire se un mercato è stabile o in equilibrio, ovvero si trova in una fase laterale.
La rottura di supporti o resistenze, statiche o dinamiche, segna un buon momento per l’ingresso o l’uscita dal mercato.
2. Media Mobile Semplice
Questo è uno dei primi indicatori che si studiano ed è anche uno dei più utilizzati.
La media mobile non è altro che una “media” di prezzi delle varie sedute.
Indica la media dei prezzi in un intervallo di tempo deciso dal trader.
Si dice mobile perché viene calcolata ad ogni aggiornamento del grafico.
Ma a cosa serve?
Serve per cogliere il trend del titolo o come soglia di prezzo psicologica per decidere se entrare o uscire dalla posizione a seconda delle sue oscillazioni.
Utilizzare una sola media mobile non è sufficiente e per questo solitamente si usa un insieme di medie mobili calcolate su intervalli di tempo diversi.
Nell’usare questo indicatore quindi, si dovrà tenere conto di medie mobili impostate sul breve, sul medio e sul lungo periodo.
In inglese si dice Simple Moving Average per questo su molti screener troverete l’acronimo SMA.
Le medie mobili individuano un trend rialzista quando puntano verso l’alto o, a seconda dell’orizzonte temporale, quando la media di breve e quella di medio termine, incrociano al rialzo quella di più lungo termine.
Ecco come appaiono le medie mobili su un grafico.
3. RSI – Relative Strenght Index
L’RSI – Relative Strenght Index o anche indice di Forza Relativa è un un indicatore di tipo statistico.
Non si legge direttamente sul grafico di prezzo ma sotto di esso.
L’RSI è un oscillatore, può oscillare infatti in un intervallo che va da 0 a 100 ottenuto calcolando la correlazione tra giorni “positivi” e giorni “negativi”.
Dal valore del RSI si capirà la fase di mercato.
Tale indicatore è molto utile per capire gli eccessi dei mercati, insomma gli attacchi compulsivi di “shopping” o di “basta, dò via tutto”.
Ovvero serve per capire se si stanno verificando fasi di ipercomprato o di ipervenduto.
In parole semplici ecco come potete interpretarlo e quali valori dovete considerare.
L’ipervenduto corrisponde ad un RSI al di sotto dei 30, intorno ai 50 indica una sostanziale neutralità ed equilibrio tra domanda e offerta, mentre oltre i 70 indica una situazione di ipercomprato.
Se un titolo o un mercato si mantiene su uno dei due estremi per un periodo di tempo lungo e sul grafico dei prezzi abbiamo valori che contrastano con l’andamento del RSI, allora possiamo aspettarci un’inversione di trend.
Anche questo indicatore non va utilizzato da solo ma in abbinamento ad altri.
In basso l’immagine che ci indica dove si trova l’RSI, come vediamo non è sul nostro grafico ma al di sotto.
Continuiamo la carrellata tra i migliori indicatori di trading.
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4. Moving Average Convergence Divergence o MACD
Il MACD sta per Moving Average Convergence Divergence, tradotto, convergenza e divergenza di medie mobili.
Il MACD viene utilizzato per misurare il momentum, insieme alla direzione del trend e la sua durata.
Il MACD deriva da tre medie mobili che vengono calcolate su tre diversi periodi, 12, 26 e 9.
Dalla media a 26 e da quella a 12 periodi si crea l’istogramma MACD che ci da informazioni che approfondiremo in un altro articolo.
Dalla media a 9 periodi si ha la linea del segnale, che a seconda delle fasi indicate dall’istogramma può darci informazioni diverse.
Ma come si legge questo indicatore?
Se il MACD è positivo e anche il valore dell’istogramma sta salendo, ci troviamo in un momentum rialzista che è in aumento.
Viceversa se il MACD è negativo e anche l’istogramma sta scendendo ci troviamo in un momentum ribassista e che sta prendendo forza.
Per riassumere, il MACD serve per aiutarci a cogliere tre tipi di segnali di base:
- crossover della linea del segnale
- crossover della linea dello zero
- divergenza.
Il MACD non viene però utilizzato mai da solo ma si accompagna ad altri indicatori più statistici come l’RSI.
Ecco come appare il MACD.
5. Pivot point
I Pivot point sono indicatori semplici e di tipo grafico che ci indicano punti di svolta o cardine del mercato.
Questi indicatori sono molto simili a supporti e resistenze.
I pivot point sono anche tra i migliori indicatori di trading intraday.
Essi indicano livelli giornalieri che possono essere toccati e superati in positivo o in negativo diverse volte durante una stessa giornata.
Per capirli meglio può aiutare pensare al significato francese della parola pivot, e cioè perno o picchetto.
Sono dunque punti che il mercato o un titolo può raggiungere e ne indicano l’andamento e come di conseguenza dovremo agire.
Una volta fissati i nostri picchetti sul grafico, a seconda di come si muove il prezzo, sarà sempre monitorato dai nostri pivot point.
In questo modo, se parte un picchetto, o meglio se il prezzo supera il nostro pivot point, dovremo decidere come comportarci, se aprire, chiudere o incrementare la nostra posizione su quel titolo.
6. Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono un indicatore di tipo grafico che prendono il nome dal suo creatore: John Bollinger.
Sono state chiamate così quando durante una trasmissione del Financial News Network, dove Bollinger lavorava come presentatore, un intervistatore gli chiese cosa fossero e lui rispose “Bè, chiamiamole Bande di Bollinger”.
Queste sono un indicatore che si basa sulla volatilità del titolo preso in esame.
Si sviluppano come gran parte degli indicatori partendo dalla media mobile e unito alla deviazione standard di un titolo.
Sono dette bande perché si tratta di 3 curve che si muovono insieme al prezzo e lo avvolgono costantemente.
Come si usano?
Quando il prezzo si avvicina ad una delle bande estreme, quella superiore o quella inferiore, allora è il momento in cui si generano rispettivamente, segnali di vendita o acquisto.
Non bisogna usarle da sole perché potrebbero dare falsi segnali.
7. Average Directional Index o ADX
ADX sta per Average Directional Index ossia Indicatore Medio di Direzione, è un indicatore di trend ed è tra i migliori indicatori di trading.
Ci dice se c’è e quanto è “maturo” il trend in atto e viene rappresentato con una semplice linea.
Nasce per avere informazioni sulle materie prime per creazione di Welles Wilder.
Inizialmente utilizzato dunque solo sulle commodities si estese poi anche al Forex e all’analisi dei mercati.
L’ADX si sviluppa dall’unione di due variabili +DI e -DI che sono l’indicatore direzionale positivo e l’indicatore direzionale negativo.
L’ADX come l’RSI oscilla tra 0 e 100.
Come si legge?
Maggiori sono i suoi valori, più il trend è maturo, se invece è su valori al di sotto di 20, ci troviamo in una fase laterale del mercato.
Capite ora perché a inizio articolo scrivevo che ogni indicatore ha specifiche diverse e va usato in fasi diverse o su strumenti diversi…
Ecco una rappresentazione dell’ADX e delle sue due componenti.
L’elite degli indicatori (ovvero il mio best of)
Ecco quelli che secondo me sono i migliori indicatori di trading.
Sono solo tre ma sono gli indicatori migliori.
Dopo anni passati a studiare e ricercare di tutto sull’analisi tecnica, si sono rivelati i migliori per il mio approccio strategico operativo.
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1. Indice di Forza relativa
L’indice di Forza relativa è un indicatore veramente semplice da spiegare e da usare.
La forza relativa si ottiene dalla comparazione dei valori della serie storica dei dati di un titolo con i valori della serie storica stessa o con i valori di un’altra serie storica di un titolo/indice diverso.
Come lo uso? A cosa mi è utile?
Lo utilizzo per individuare 2 cose fondamentali:
- le migliori azioni sul mercato
- i migliori settori del mercato
Nell’individuare le migliori azioni sul mercato potete analizzare una società e confrontare il settore dove opera con il settore in generale, specifico per il Paese originario della società.
Di conseguenza in generale l’azienda che va meglio nel suo settore di certo ha le carte giuste per battere la concorrenza e attrarre clienti.
Sarà molto probabile che questa società resterà profittevole sul mercato.
Ecco una rappresentazione di come si presenta la forza relativa in questo caso del titolo Intesa SanPaolo.
2. Directional Movement
Vi ho accennato all’inizio che preferisco utilizzare questo strumento invece che l’indice stocastico.
Il Directional Movement Index o DMI è un indicatore utilissimo per capire se ci troviamo in una fase di trend o meno.
Il DMI si può usare sia per analisi di breve termine che per strategie e analisi di lungo periodo.
Esso è la somma di tre indicatori, li abbiamo già visti in questa analisi. Il DMI deriva infatti dall’unione dell ADX Indice medio di Direzione e dalle sue due componenti +DI e -DI.
Come si legge?
Se l’ ADX è decrescente ci troviamo in assenza di trend, se è crescente ci troviamo in una situazione di trend.
A seconda di come si incrocia con le sue componenti +DI e -DI possiamo capire di che tipo di trend si tratta e della sua possibile forza.
Veniamo infine all’ultimo dei miei migliori indicatori di trading.
3. Canale di Donchian
Questo strumento è meno spaventoso di quanto possa sembrare dal nome, ve lo assicuro.
E’ un indicatore di volatilità.
Si tratta di un indicatore molto simile alle Bande di Bollinger ma in modalità statica e come le Bollinger band prende il nome dal suo creatore.
La linea superiore e quella inferiore corrispondono ai livelli di prezzo massimi e minimi raggiunti nell’arco temporale scelto.
Maggiore è l’ampiezza tra le due, cioè più ampio è il canale, maggiore è la volatilità del titolo.
Siete voi a decidere quanti periodi prendere a riferimento.
Come si usa?
Quando il titolo supera una delle due linee sarà il vostro segnale per operare, decidendo se comprare o vendere a seconda che stiate operando con una strategia di tipo trend following o meno.
In una strategia di tipo trend following si compra quando il prezzo supera la linea superiore e si vendere quando si supera la linea inferiore.
Ecco un esempio di come appare un canale di Donchian.
Come detto ogni indicatore può, a seconda della strategia, dello strumento e del tipo di trading che si svolge, essere migliore di un altro.
Questi che vi ho presentato sono gli indicatori migliori che un buon trader o un trader principiante deve assolutamente conoscere per pianificare la propria strategia e cominciare a conoscere e capire i mercati.
Ora che avete scoperto anche quelli che sono i miei migliori indicatori per fare trading, mi raccomando usateli con diligenza e consapevolezza.
Come visto gli indicatori non possono essere usati da soli, ma bisogna integrarli tra di loro al fine di evitare degli errori e per prendere decisioni più profittevoli.
Alessandro Moretti
