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In un precedente articolo abbiamo imparato a conoscere cosa sono e quali tipi di media mobile esistono.
Dalla media mobile semplice all’esponenziale e anche la triangolare, ma c’è un altro elemento con cui classificare ed utilizzare le medie mobili: il periodo.
Questo elemento diventa strategico nell’impostare una strategia e nel saper cogliere i segnali che i prezzi dei titoli ci danno.
Perciò scopriamo questa classificazione fondamentale nell’impostare la vostra strategia di trading.
Cos’è il periodo nelle medie mobili
La media viene calcolata sul periodo, ma cos’è questo periodo?
In realtà è più semplice di quello che si potrebbe pensare, consiste infatti nel numero delle candele su cui viene calcolata la media mobile.
Una media mobile a 100 periodi prenderà in considerazione i prezzi di chiusura delle ultime 100 candele.
Se avete un settaggio sulle settimane, sarà dunque la media calcolata sulla chiusura di ogni settimana fino alla centesima.
Al contrario, se usate un arco giornaliero, il più frequente, sarà la chiusura degli ultimi 100 giorni.
Sono 3 i principali periodi su cui settare la media mobile:
- breve periodo
- medio periodo
- lungo periodo
Scopriamole tutte e tre anche perché dall’interrelazione e dall’incrocio reciproco si possono valutare le possibili inversioni di trend e costruire una strategia.
Media mobile di breve periodo
La media mobile di breve periodo di solito ha un arco temporale molto ristretta, viene calcolata generalmente su periodi dai 5, 10 ai 20 giorni e per questo si dice media a 5-10-20 periodi.
Una delle più frequenti e che io utilizzo è quella 20 periodi.
Media mobile di medio periodo
Essa prende a riferimento un arco temporale medio, generalmente si usano medie che oscillano sui 50-80 periodi.
La media mobile semplice a 50 periodi molto spesso viene usata come supporto in fase rialzista e da resistenza nei momenti di ribasso, proprio per questo viene usata come livello per aprire le posizioni dopo i ritracciamenti, perché il titolo ci rimbalza letteralmente contro.
Quando un prezzo supera la media a 200 ci troviamo in una fase toro, mentre un detto dice che quando “si scende sotto tale livello succedono cose negative”, noi per ora non vogliamo metterlo in dubbio e ci limitiamo ad operare in trend.
Media mobile di lungo periodo
Questo tipo di media è molto lungo con settaggi che vanno dai 100 ai 300 periodi.
La più frequente e più utilizzata di queste medie mobili è quella su 39 settimane pari a 200 giorni che viene presa come valida conferma di un trend che proseguirà nel tempo.
Solitamente si compra quando il prezzo di un titolo supera la media mobile a 200 giorni o quando a superarla sono la media mobile di medio o di breve periodo.
Al contrario, si tende a vendere nel momento in cui il prezzo o la media di breve o medio periodo tagliano al ribasso, scendono sotto la media di lungo periodo.
Guardate quanto rumore e falsi segnali vengono così eliminati.
Dimmi che media usi e ti dirò che investitore sei
Generalmente il periodo delle medie contraddistingue la tipologia di investitore.
Ad esempio, la media 200 giorni e quella a 50 giorni sono usate dagli istituzionali e comprenderle e analizzarle ci consente di capire spesso dove vadano i soldi dei grandi gruppi istituzionali e dei gestori.
Le medie a 40 periodi sono, invece, tipicamente utilizzate dai traders professionisti o dai traders retail.
Invece, amata da tutti e massimo consenso, anche il mio come detto, ha la media a 20 periodi.
Questa è utilizzata tanto dagli istituzionali quanto dai traders retail, perché è tra le più affidabili nel confermare o meno l’andamento di un titolo.
Questa, infatti, in base agli incroci con il prezzo o le altre medie di medio o lungo periodo, consente di descrivere i trend e avere informazioni per entrare o uscire da un titolo o, se non altro, invia dei segnali cui prestare attenzione nel breve termine per decidere come operare.
Infine, la media a 10 giorni viene utilizzata da chi opera intraday, dal momento che essa permette di cogliere il “rumore del mercato”, ascoltare questo rumore permette di capire l’andamento del mercato e di non operare counter trend.
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Come decidere il periodo della media mobile
Di solito quando si deve scegliere si compone un sistema formato da 3 medie mobili: una di breve, una di medio e una di lungo periodo.
Tale scelta viene fatta per eliminare fluttuazioni e falsi segnali a breve termine e cogliere i trend di medio o lungo periodo.
Di solito la sensibilità della media mobile è più bassa se il periodo usato per misurarla è lungo, mentre focalizzarsi solo su medie di breve termine rischia pertanto di dare più falsi segnali e rovinare il trade.
Molto utilizzati sono sistemi che usano medie mobili, sia semplici che esponenziali, questi tra i più frequenti
- Ema a 5 – Ema a 21
- MMS a 5 – Ema a 50
- Ema a 10 – MMS a 50
- MMS a 10 – Ema a 100
- Ema a 20 – Ema a 200
E da non sottovalutare anche quelli 40-100-200 o 20-50-120.
Per esempio qua abbiamo: EMA 30 giorni in rosso; EMA a 60 periodi in blu ed EMA 100 periodi in verde.
Ricorda che, se è possibile operare anche con una sola media mobile, sarebbe meglio abbinarne per lo meno due, e anche in questo caso accompagnarle con altri indicatori come l’RSI, il ROC o l’ADX.
Come usarle
Ricorda, le medie mobili si rincorrono tra loro, ma quando per qualche motivo arrivano a toccarsi, beh lo scontro, da quell’incrocio nascerà qualcosa.
A seconda di dove arriva il punto di taglio avremo perciò la tendenza al ribasso o al rialzo.
Se la media mobile di breve incontra dal basso verso l’alto la media mobile di medio e lungo periodo, allora sarebbe meglio acquistare, o anche quando la media mobile esce da un trend di ribasso.
Si deve solitamente vendere quando la media mobile lunga incontra o taglia al ribasso la media di breve, o se è la resistenza in un trend ribassista si deve andare short.
Di solito questi segnali sono abbastanza attendibili, ma ha come svantaggio che ci fa entrare un po’ in ritardo, ma forse meglio in gain che in loss o no?
E voi avete già progettato il vostro sistema di medie mobili? Variate a seconda del titolo?
Alessandro Moretti
