Analisi di mercato: indicatori di sentiment

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L’analisi di mercato letta dai risultati del Vix e degli altri indicatori di sentiment, cosa succederà ancora?

La volatilità in questi giorni regna sovrana e la minaccia del Coronavirus ancora è forte, ma che fotografia ci consegnano i mercati?

Scopriamo con 6 indicatori per fare analisi di mercato se la paura sta crescendo o diminuendo e come ciò influenza le negoziazioni.

Conoscete gli indici di sentiment?

Se non li conoscete vi consigliamo di recuperare subito.

È facile: potete leggere qui.

Intanto scopriamo cosa ci dicono sullo stato d’animo prevalente sul mercato e come questi possono essere usati per le nostre analisi di mercato.

L’analisi si basa su stime raccolte da indagini condotte nell’ultima settimana, cosa ne emerge?

Iniziamo da uno dei più conosciuti!

L’analisi di mercato CNN Fear and Greed index

Analisi di mercato

Questo è il Fear and Greed Index e indica il livello di paura e avidità sul mercato.

Verde indica la voglia di comprare e uno scenario positivo.

Rosso che il panico è invece dominante.

Inutile dire che nelle ultime settimane la paura è venuta crescendo a discapito anche dei rialzi invece verificatisi.

Valutate anche il confronto con un anno fa,era 48, ma soprattutto come lo scoppio dell’epidemia negli USA lo ha portato ad un brusco calo, da 8 a 22.

Solo questo basterebbe.

Passiamo ora ad un altro indicatore.

L’analisi di mercato leggendo il Put/Call Ratio

Durante gli ultimi cinque giorni di negoziazione, il volume delle opzioni put è diminuito del 42,88% rispetto alle opzioni call.

Cosa significa?

Cha anche questo indicatore ci restituisce che lo stato emotivo attuale sul mercato è negativo e segnato dalla paura.

E cosa forse ben peggiore che gli investitori fanno scommesse rialziste squilibrando i loro portafogli.

Lo scenario segnato da rialzi e ribassi di questi giorni è così giustificabile considerando che questo indice ha ragiunto i livelli più bassi di acquisto put visti negli ultimi due anni.

Si ha paura, ma anche avidità che rappresenta tutta quella parte di individui che operano speculando o peggio scommettendo.

Analisi di mercato

Analisi di mercato: l’immancabile VIX

Forse questo è tra i più conosciuti e che avrete sicuramente sentito nominare e se monitorate i mercati lo avrete visto più di una volta.

Cosa segnala il VIX?

Leggiamolo anche qui ad un anno.

Il rialzo indica le minacce presenti e percepite sul mercato, esso è salito del 393% nel periodo considerato.

Analisi di mercato

Mentre ad oggi è arrivato al 93,28% superiore rispetto alla media mobile, di medio periodo, settata a 50 giorni.

Gli investitori leggendo questo indice e valutando gli altri dati di analisi di mercato sono davvero convinti ormai del forte calo azionario.

Save and Heaven Demand

Questo quarto indice individua la richiesta di beni di necessità tipicamente ricercati durante i momenti di ribasso, recessione e crisi.

La richiesta di beni rifugio è un indicatore molto importante quando si fanno le analisi di mercato e che andrebbe considerato per poi su queste analisi basare le nostre decisioni.

Le obbligazioni hanno sovraperformato le azioni del 16,85% negli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Questo è vicino alla performance più bassa degli ultimi due anni.

Questo indica che sulla base delle loro analisi di mercato gli investitori stanno scappando dai titoli rischiosi cercando la sicurezza delle obbligazioni.

Analisi di mercato

Analisi di mercato leggendo il McClellan Volume Index

L’indice di sommatoria del volume McClellan tratta di un indicatore di analisi di mercato e di sentiment che misura il volume in aumento e in calo sul NYSE.

Durante l’ultimo mese, dalle analisi di mercato gli investitori hanno scambiato circa il 5,59% in più del volume di ogni giorno.

Ma questo è stato scambiato in vendita più che in acquisto!

Questo indicatore è arrivato negli ultimi giorni al limite inferiore degli ultimi due anni.

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La richiesta di Bond spazzatura

Questo indice viene spesso sottovalutato nelle analisi di mercato, tuttavia forse più degli altri ha saputo predire lo scenario di crisi che si stava aprendo.

In particolare segnava infatti uno scenario di grande paura già al 26 febbraio, un mese fa, e prima che scoppiasse il virus in Italia in maniera estrema e poi in tutti gli altri Stati europei e prima ancora dell’escalation USA.

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Stock and Price Strenght

Un’altra conferma di come questa analisi di mercato sia segnata dalla paura e dallo sconforto e che non ci restiuisce un’immagine confortante almeno per i prossimi giorni è il nostro sesto ed ultimo indicatore.

Lo Stock and Price Strenght indica il numero di azioni che hanno toccato i minimi nelle ultime 52 settimane rispetto ai massimi.

Oggi si trova all’estremità inferiore dell’intervallo, cosa che indica paura estrema, un po’ come quella che stiamo vivendo tutti noi.

Di certo il grande ribasso che possiamo leggere nel grafico non presagisce niente di buono almeno per i prossimi giorni.

analisi di mercato settimana

Analisi di mercato: cosa fare

Leggendo dunque la fotografia che ci restituiscono questi dati possiamo cogliere come da questa analisi di mercato al momento è meglio rimanere cauti sul da farsi e proggettare una strategia adatta.

Di certo lo scenario emerso dall’analisi di mercato ad oggi è segnato dalla paura e non a torto.

Di fronte a tanta paura bisogna ricordarsi di non perdere la speranza perchè dalle crisi si esce e come sa chi ha investito negli ultimi anni si esce anche vincenti, se si sa come farlo.

E voi cosa ne pensate di questa analisi di mercato?

Fatemi sapere se state conducendo le vostre e se usate anche questi indici o su quali vi focalizzate qui nei commenti.

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Alessandro Moretti